(Monte Carlo method) – metod för att möjliggöra matematiska beräkningar baserade på stora datamängder genom att utgå från ett slumpmässigt urval ur datamängderna. Det är alltså en stokastisk metod för sampling. – Monte Carlo-metoden utvecklades på 1940‑talet för att ge användbara lösningar på matematiska problem som är för omfattande för att lösas med vanliga matematiska beräkningar. Den är uppkallad efter kasinot i Monte Carlo; Monte Carlo är också i USA ett gammalt ord för roulettehjul. I själva verket finns det flera Monte Carlo‑metoder, men grundtanken är samma. – Skillnaden mellan Monte Carlo‑metoden och slumpvandring är att slumpvandring genererar värden slumpmässigt; kör man metoden tillräckligt länge får värdena en statistiskt förutsägbar fördelning. Monte Carlo‑metoden använder slumpmässiga metoder för att välja värden ur en stor datamängd. Om värdena i den stora datamängden är ojämnt fördelade kommer Monte Carlo‑metoden, rätt tillämpad, att välja ut en delmängd med data som är ojämnt fördelade på samma sätt.
[sannolikhet] [ändrad 11 juni 2020]