Monte Carlo-metoden

(Monte Carlo method) – metod för att möjliggöra matematiska beräkningar baserade på stora datamängder genom att utgå från ett slumpmässigt urval ur datamängderna. Det är alltså en stokastisk metod för sampling. – Monte Carlo-metoden utvecklades på 1940‑talet för att ge användbara lösningar på matematiska problem som är för omfattande för att lösas med vanliga matematiska beräkningar. Den är uppkallad efter kasinot i Monte Carlo. I själva verket finns det flera Monte Carlo-metoder, men grundtanken är samma. – Skillnaden mellan Monte Carlo-metoden och slumpvandring är att slumpvandring genererar värden slumpmässigt; kör man metoden tillräckligt länge får värdena en statistiskt förutsägbar fördelning. Monte Carlo-metoden använder slumpmässiga metoder för att välja värden ur en stor datamängd. Om värdena i den stora datamängden är ojämnt fördelade kommer Monte Carlo-metoden, rätt tillämpad, att välja ut en delmängd med data som är ojämnt fördelade på samma sätt.

[sannolikhet] [21 februari 2018]